Гетероскедастичность


Гетероскедастичность

Гетероскедастичность [heteroscedasticity], неоднородность — понятие математической статистики и эконометрии; означает случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом случае приходится подвергать определенной модификации метод наименьших квадратов, иначе возможны ошибочные выводы.


Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. . 2003.

Смотреть что такое "Гетероскедастичность" в других словарях:

  • Гетероскедастичность — (англ. Heterosсedasticity)  понятие, используемое в эконометрике, означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность… …   Википедия

  • ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ — (heteroscedasticity) Разнородность; наличие различных дисперсий. Данные являются гетероскедастическими, если их вариации не соответствуют случайным отклонениям по той же совокупности. Это понятие отличается от гомоскедастичности… …   Экономический словарь

  • гетероскедастичность — Неоднородность понятие математической статистики и эконометрии; означает случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом случае приходится подвергать определенной модификации метод наименьших… …   Справочник технического переводчика

  • гетероскедастичность — Неоднородность дисперсии. Антоним: гомоскедастичность …   Словарь социологической статистики

  • Авторегрессионная условная гетероскедастичность — (ARCH  AutoRegressive Conditional Heteroskedastiсity)  применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых) у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений …   Википедия

  • Тест Голдфелда — Куандта (англ. Goldfeld Quandt test)  процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели, применяемая в случае, когда есть основания полагать, что стандартное отклонение ошибок может быть пропорционально… …   Википедия

  • Тест Уайта — (англ. White test) универсальная процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок линейной регрессионной модели, не налагающая особых ограничений на структуру гетероскедастичности, предложенная Уайтом в 1980 г. Тест является… …   Википедия

  • Скедастичность — При проведении регрессионного анализа методом наименьших квадратов (МНК) важно учитывать предпосылки этого метода, одной из которых является равенство дисперсий случайных отклонений. Выполнение данной предпосылки называется гомоскедастичностью,… …   Википедия

  • Авторегрессия условной гетероскедастичности — применяемая в эконометрике модель для отыскания зависимости дисперсии текущей ошибки от квадратов ошибок модели для предшествующих наблюдений. Спецификация ARCH(q) Обозначим через текущую ошибку модели и предположим, что , где и где временной ряд …   Википедия

  • Обобщённый метод наименьших квадратов — (ОМНК, GLS  англ. Generalized Least Squares)  метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением классического метода наименьших квадратов. Обобщённый метод наименьших квадратов сводится к минимизации «обобщённой… …   Википедия

Книги

  • Введение в эконометрику (CDpc), Яновский Леонид Петрович, Буховец Алексей Георгиевич. Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам… Подробнее  Купить за 1070 руб
  • Введение в эконометрику. Учебное пособие, Яновский Леонид Петрович, Буховец Алексей Георгиевич. Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам… Подробнее  Купить за 660 руб
  • Введение в эконометрику (+ CD), Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам… Подробнее  Купить за 465 руб
Другие книги по запросу «Гетероскедастичность» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.